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Warnhinweise im Vandermart-Tracker:
Der Vandermart-Tracker
verfügt über zwei Arten von visuellen
Warnungen.
Sobald
Sie eine individuelle Eingabe in den Feldern "Kurs", "Laufzeit",
"Prämie", "Zins", sprich einen oder mehrere dieser Werte ändern,
vergleicht der Vandermart-Tracker diese Werte mit den Berechnungen aus
der Datenbank.
Hintergrund:
Die Datenbank beinhaltet die
Settlement-Preise für die Optionsprämien des Underlyings. Hieraus
wird exakt bis auf die vierte Nachkommastelle die implizite Volatilität, der
Zins, bei Aktienoptionen die implizite Dividende und die Griechen berechnet.
Dadurch wird eine Strategiesimulation sehr präzise möglich. Besonders die
präzise errechnete implizite Volatilität
hat höchste Priorität, da sie unter anderem in die Smilemodellierung
einbezogen wird.
Die Warnung "Smile"
leuchtet dann auf, wenn Eingaben in oben genannten Feldern nicht mehr
mit den Daten / Berechnungen aus der Datenbank übereinstimmen.
Damit der 3D-Smile mit
maximaler Präzision die benötigten Berechnungen durchführen kann darf die
Smilewarnung nicht aktiv sein!
Diese Warnung wird durch
manuelle Veränderung gewisser Parameter in der Eingabezeile ausgelöst. Sich
ergebende Änderungen gegenüber dem Modell durch beispielsweise veränderten
Einstiegsbedingungen muß durch die Eingabe in den Vortrag richtig gestellt
werden.
Als Beispiel nachfolgend Änderungen bezüglich der manuellen Eingaben von "Kurs", "Laufzeit" und "Zins".
Trade "1" beinhaltet die manuelle Änderung und Trade "2" beinhaltet die Settlement-Angabe laut Datenbank: |
