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Systemanalyse

Das Modul „Systemanalyse“ erlaubt eine vollständige Fehlerdiagnose aller im System enthaltene Positionen. Ein Fehler ergibt sich immer dann, sobald eine Abweichung zwischen dem Modell und dem realen Ergebnis vorliegt.


 
Zum Aufrufen der Systemanalyse muss das Einbinden der historischen Daten erfolgen.

 

Anschließend wird mit einem Klick auf dem Button "DAe" das Systemanalyse-Fenster geöffnet.

 

Die Darstellung der Tradezeilen wird 1:1 von der Strategieentwicklung übernommen:

 

Gesamtpreis Eröffnung: Optionsprämie x Kontraktanzahl x Bezugsverhältnis
(Beim Kauf negatives Vorzeichen)
 
Modellpreis aktuell: Preis des Modells zum Projektionszeitpunkt x Bezugsverhältnis x Kontraktanzahl
(Beim Kauf negatives Vorzeichen)
 
Realpreis aktuell: Settlementpreis zum Pojektionszeitpunkt x Bezugsverhältnis x Kontraktanzahl
(Beim Kauf negatives Vorzeichen)
 
Differenz aktuell: Differenz zwischen Realpreis und Modellpreis zum Projektionszeitpunkt x Bezugsverhältnis x Kontraktanzahl (Positive Zahl, wenn der Realgewinn über dem Modellgewinn liegt)
 
Diff. % bez.Ekp.: Prozentuale Differenz zwischen Realpreis und Modellpreis zum Projektionszeitpunkt x Bezugsverhältnis x Kontraktanzahl.
Als 100%ige Berechnungsgrundlage dient der Einkaufspreis. Positive Zahl, wenn Realpreis über dem Modellpreis liegt
 
Differenz Kntrktanz.: Diese Zahl entspricht der Kontraktanzahl, die bezogen auf den Realpreis x Bezugsverhältnis x Kontraktanzahl gekauft bzw. verkauft werden muss, um das Realmodell zum Projektionszeitpunkt dem Projektionsmodell gänzlich anzugleichen
 
Modell IV aktuell: Implizite Volatilität des Modells zum Projektionszeitpunkt
 
Real IV aktuell: Implizite Volatilität der Settlements zum Projektionszeitpunkt
 
Differenz IV: Differenz zwischen Real-IV und Modell-IV zum Projektionszeitpunkt (Real-IV ist über Modell-IV)
 
OP.-Prämie Eröffnung: Einzelne Optionsprämie als Betrag (immer positiv) zum Zeitpunkt der Positionseröffnung
 
Modell-Prämie aktuell: Einzelne Optionsprämie als Betrag (immer positiv) zum Projektionszeitpunkt
 
Real-Prämie aktuell: Einzelne Optionsprämie (Settlement) als Betrag (immer positiv) zum Projektionszeitpunkt
 
Systemabw. in %:

Die Summe der Differenzen als Betrag aller zum Projektionszeitpunkt aktiven Positionen sind stets 100% der Abweichung zwischen Modell und den realen Settlements eines Systems. Pro Position wird von dieser Gesamtabweichung das prozentuale Gewicht berechnet und ausgegeben. Es wird auf einen Blick ersichtlich, welche Position inwieweit für die Abweichung verantwortlich ist. Eine positive Zahl signalisiert, dass diese Position gegenüber dem Modell im Gewinn liegt!

 

Hintergrundfarben bei den Feldern "Differenz aktuell" und "Systemabw. in %":

Ein grün/gelb hinterlegtes Feld bedeutet, die größte Einzelabweichung einer Position im System
Grün ist immer als Einzelpositionsgewinn gegenüber dem Modell anzusehen
Gelb ist immer als Einzelpositionsverlust gegenüber dem Modell anzusehen

 

Hintergrundfarbe "Differenz IV":

Ein grün/gelb hinterlegtes Feld bedeutet die größte Einzelpositionsabweichung der IV
Grün ist immer Real-IV höher als Modell-IV
Gelb ist immer Real-IV niedriger als Modell-IV

 

Detailanzeige der Positionen

Fährt man mit dem Mauszeiger über das Feld  "Gesamtpreis Eröffnung", so erscheint unten die Detailanzeige zur Position. Ein Klick in das Feld "Gesamtpreis Eröffnung" friert die Detailanzeige ein. Gleichzeitig färbt sich der Hintergrund der kompletten Zeile rot ein. Ein Klick in das Feld der Detailanzeige setzt den farbigen Hintergrund wieder zurück.

 

Gruppierung

Wird die Gruppierung aktiviert, so werden diese Einstellungen mit übernommen

 

Zeitschieber

Der Zeitschieber aus der Systemanalyse und der Zeitschieber aus der Strategiesimulation sind miteinander synchronisiert.