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Neusynchronisierung

 

Die Neusynchronisation ist ein wichtiges Feature für die Strategiebegleitung während der Laufzeit und erfüllt die folgenden zwei Aufgaben:

  1. Die Strategie wird nach einer oder mehreren FollowUp-Aktionen bereinigt und der bereits angefallene Gewinn/Verlust zum letzten verfügbaren Handelstag mit Settlement-Preisen berechnet und automatisch in den Vortrag übernommen.

  2. Dadurch, dass die Strategie auf den letzten mit Settlement-Preisen verfügbaren Handelstag synchronisiert wird, werden auch die Verhältnisse der impliziten Volatilität auf den letzten Stand gebracht.
Die Neusynchronisation arbeitet mit zwei unterschiedlichen Modi. Das System entscheidet selbst, welcher dieser beiden Modi herangezogen wird.

Modus 1:
Das System befindet sich im Backtest, d.h. der letzte Verfall der Optionen liegt bereits in der Vergangenheit. In diesem Fall wird der Synchronisationszeitpunkt auf die letzte Follow-Up-Aktion eingestellt und durchgeführt.

Modus 2:
Das System ist noch aktiv im Markt, d.h. der Verfall liegt in der Zukunft. In diesem Fall wird der Synchronisationszeitpunkt auf den letzten Verfügbaren Handelstag gelegt und automatisch durchgeführt.

Wichtig!
Jedesmal wenn Sie den Button Neusynchronisation anklicken, wird zuvor automatisch ein Snapshot erstellt. Möchten Sie nach der Neusynchronisation die vorhergehende Version nochmals ansehen, so klicken Sie einfach auf Snapshot laden.

Das nachfolgende Beispiel zeigt eine Neusynchronisation im Backtest-Modus.

Wir haben einen Einstiegszeitpunkt vom 02.01.2017. Der Verfall liegt im Juni 2017, das sind 165 Kalendertage. Am 09.05.2017 erfolgt eine Follow-Up-Aktion, bei der eine Position gerollt wird (siehe Pos.2 in Abb.1). Die FollowUp-Aktion rollt am 09.05.2017 die Pos.1 im Vandermart-Tracker, eine Option mit Strike 160 auf 165. Nach der Neusynchronisation erhalten wir ein Ergebnis, das in Abb.:2 ersichtlich ist.



Abbilung 1: vor der Neuysnchronisation
 

 


Abbildung 2: nach der Neusynchronisation

Im Systembegleitungs-Modus (das System ist noch aktiv und der Verfall liegt noch in der Zukunft) ist der Ablauf identisch jedoch mit dem Unterschied, dass der Neusynchronisierungszeitpunkt auf den letzten verfügbaren Handelstag mit Settlement-Preisen gelegt wird.