Es öffnet sich das Modul "Volatilität und Auslenkung":
Übersicht:
Auswahl der Historischen Volatilität / Vola nach Fend
Gewünschte Volatilität anwählen und anschließend im Feld "Tage" den gewünschten Zeitraum
eintragen und mit der "Enter"-Taste bestätigen.
Vorsicht:
Das Feld "Handelsdauer/Tag in Minuten" fließt in die
Berechnung für die Vola nach Fend ein, nicht jedoch für die Berechnung
der herkömmlichen historischen Volatilität!
Die Anzeige im Strategieentwicklungsfenster wechselt automatisch zur
ausgewählten Volatilität mit den Daten Prozent und Zeitraum. Im Beispiel
unten: 30 Tage Vola nach Fend mit dem Ergebnis 16,53%.
Anzeige "Fair Value"
Dies entspricht der
Prämie einer ATM-Option mit einer Laufzeit entsprechend dem Zeitraum der
als Hist. Vola oder Vola nach Fend ausgewählt wurde, jedoch ohne
Einbeziehung von Zins und Dividende.
Messzeitraum von bis
Anzeige des im Feld "Tage" eingetragenen Zeitraumes für die
Determinierung des Anfangs- und Enddatums.
Anmerkung: Wird im Feld "Tage" ein Wert angegeben, welcher als
Start-Datum auf einen Nicht-Handelstag (z.B. Wochenende) fällt, so wird
der Zeitraum automatisch um den nächsten Handelstag erweitert.
Auslenkung
Im
Feld "Handelsdauer/Tag in Minuten" den entsprechenden Wert eintragen und mit
der "Enter"-Taste bestätigen. Im Feld "Auslenkung des Underl. in Tagen"
den Zeitraum eintragen und anschließend mit der "Enter"-Taste
bestätigen. Die Anzeige des "Refresh"- Button's färbt sich kurz rot ein.
Achtung: Will man die Auslenkung unmittelbar nach öffnen des
Fensters ablesen so muss zuerst der "Refresh"-Button gedrückt werden.
Historische Auswertung der Auslenkungsprognose
BEWEISFÜHRUNG!
Für die Auswertung
den Button "Hs" drücken. Das Fenster für die Auswertung öffnet sich wie
nachfolgend gezeigt:
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