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Griechen zum Projektionszeitpunkt
 

Mit dem Button „Gr.p“ werden die Griechen in der Strategie-Simulation während der Systemlaufzeit in den rechts von diesem Button liegenden Textfeld ausgeschrieben (siehe Abb. 1). Der Zeitpunkt der Messung ist abhängig vom eingestellten Datum des Zeitschiebers (in Abb. 1 ist das der 4. Mai 2016). Die Griechen können vom Modell, von den historischen Daten und von den API-Daten dargestellt werden. Die Umschaltung für Modell, historische Daten und API-Daten wird durch einen Klick auf das besagte Textfeld erreicht. Welcher Status gerade aktiv ist, wird an Hand der Schriftfarbe des zugehörenden Textfeldes ersichtlich.
 
Status an Hand der Schriftfarbe:
blau:         Modell
grün:         historische Daten
schwarz:   API bzw. Realtime-Daten
 
Ausschreiben der Griechen für das Modell - „blaue Schriftfarbe“:
Ist das Fadenkreuz nicht aktiviert, so ist die Underlying-Kursannahme für die Berechnung der Griechen stets der Underlying-Kurs zum Einstiegszeitpunkt.
Ist das Fadenkreuz aktiviert, so ist die Underlying-Kursannahme für die Berechnung der Griechen vom Stand des Fadenkreuzes abhängig (im Fall von Abb. 1 ist das ein Underlying-Kurs von 8386 Punkten). Für die Berechnung der Griechen werden die impliziten Volatilitäten zum Einstiegszeitpunkt herangezogen.
 
Ausschreiben der Griechen für die historischen Daten - „grüne Schriftfarbe“:
Ist das Fadenkreuz nicht aktiviert, so ist die Underlying-Kursannahme für die Berechnung der Griechen jener, welcher zum jeweiligen Datum der Settlementberechnung herangezogen wurde (i.d.R. Schlußkurs zum jeweiligen Projektionsdatum).
Ist das Fadenkreuz aktiviert, so ist die Kursannahme für die Berechnung der Griechen aus den historischen Daten vom Stand des Fadenkreuzes abhängig. Für die Berechnung der Griechen werden die impliziten Volatilitäten zum Projektionszeitpunkt aus den Settlements der historischen Daten herangezogen.
 
Ausschreiben der Griechen für das API-Daten - „schwarze Schriftfarbe“:
Ist das Fadenkreuz nicht aktiviert, so ist die Underlying-Kursannahme für die Berechnung der Griechen stets der Underlying-Kurs der über die API eingelesen wurde.
Ist das Fadenkreuz aktiviert, so ist die Kursannahme für die Berechnung der Griechen der API-Daten vom Stand des Fadenkreuzes abhängig. Für die Berechnung der Griechen werden die impliziten Volatilitäten herangezogen, welche sich aus dem Kurs des Underlyings (welcher via API eingelesen wurde) sowie den entsprechenden Optionsprämien über das Optionspreismodell ergeben.
 
Spezialfunktion: Quotient aus Gamma/Theta:
Des Weiteren wurde eine Spezialfunktion eingebaut, die sich aus dem Quotienten von Gamma durch Theta ergibt. Diese wird angezeigt, wenn bei der aktivierten Anzeige der Griechen, die Maus auf das Text-Label der Griechen bewegt wird. Die Angezeigte Spezialfunktion wird stets aus den Daten des eingestellten Modus (Modell, historische Daten, API-Daten) berechnet.
 
Wichtige Information zur Anzeige im Textfeld:
Wird ein Wert so klein, dass er unter 1/1000 fällt, so wird der Wert mit 1000 multipliziert angezeigt und hinter der Zahl mit einem kleinen t versehen (es verbessert die Übersichtlichkeit).